Table of Contents
CFA Level 2 | Fixed Income: Bootstrapping Spot Rates from Par Rates & No-Arbitrage Valuation | อัพเดทข่าวการลงทุนล่าสุดทุกวัน
[penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button]
นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมากมาย https://thai2arab.com/investement/ .
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ discount rate คือ.
☕ ชอบเนื้อหา? สนับสนุนช่องทางนี้โดยการซื้อกาแฟให้ฉันที่ CFA ระดับ 2 หัวข้อ: การอ่านรายได้คงที่: โครงสร้างระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ย Dynamics อัตราที่ตราไว้คืออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่ออกใหม่ (ระหว่างดำเนินการ) โดยที่ YTM เท่ากับ กับอัตราคูปอง (เช่น ราคาเท่ากับพาร์) ผ่านกระบวนการบูตสแตรปปิ้ง เราสามารถแยกอัตราสปอตจากอัตราที่ตราไว้ อัตราสปอต (หรือผลตอบแทนของคูปองเป็นศูนย์) สามารถใช้ในการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า หรือเราสามารถใช้เพื่อคำนวณมูลค่าที่ไม่มีอาร์บิทราจของพันธบัตรที่ปราศจากความเสี่ยง เยี่ยมชม www.noesis.edu.sg สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรเตรียมสอบ CFA ในมาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม หรือทุกที่ที่คุณอยู่ เฟสบุ๊ค: LinkedIn: ..
CFA Level 2 | Fixed Income: Bootstrapping Spot Rates from Par Rates & No-Arbitrage Valuation รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .
>>สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเกมไก่หัวข้อเกมได้ที่นี่: https://thai2arab.com/.
discount rate คือ – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.
#CFA #Level #Fixed #Income #Bootstrapping #Spot #Rates #Par #Rates #amp #NoArbitrage #Valuation.
CFA,Noesis,Noesis Academy,CFA Singapore,CFA Malaysia,CFA Vietnam,CFA Indonesia,Schweser,Kaplan,Wiley,FRM,CAIA,CFA Level 2,Fixed Income,Bootstrapping,Bootstrapping Spot Rates,No arbitrage,no arbitrage bond pricing,no arbitrage pricing,forward rates,par rates,cfa exam,cfa training,cfa class,cfa level 2 fixed income,arbitrage free valuation,no arbitrage value
CFA Level 2 | Fixed Income: Bootstrapping Spot Rates from Par Rates & No-Arbitrage Valuation
discount rate คือ.
เราหวังว่า ความรู้ ในหัวข้อ discount rate คือ นี้จะ เสนอมูลค่า มาสู่คุณ.
Hi, Might be a dumb question but the bootstrapping looked like you are deriving par rates from spot rates not otherwise.
Superb explanation. Simple and clear. Thank you!
for spot rate for (S2) I am getting 4.97% can someone please help. Thank you!
Thanks, it best. Come on CFA 2
Hey Fabian, thanks for sharing such a nice video! Like the idea of timeline – i was like die die memorizing it previously 😂
why dont we need to discount the forward rate to today since it's in the future? eg. at 5:56, the forward rate is 6.4778% – does this not need to be discounted by 4% to get the forward rate in today's/pV terms when buying/selling the bond future?
i m confused with when we should compound rates ??
Thanks for this video – where did you get the par value from?
best explanation ever! thank you so much
Really well explained! Thanks 🙂
Thanks 🙂 It helped me a lot
this video is amazing, it suddenly came to my mind what is "no arbitrage", thanks
Thanks for the explanation in 1 single simple vdo…